生意社基差率散布年度监测(20230524)

来源:企鹅电竞企鹅  

生意社界说:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期...

  生意社界说:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率契合正态散布,且具有以下的特征:

  生意社测算了各产品期货的最新基差率,在不同周期内的散布(见以下各表)。根据正态散布理论:1σ外(表明基差率散布在平均值±1个标准差之外),出资时机较大;2σ外出资时机更大。

  2σ外,表明基差率散布在平均值±2个标准差之外。散布在1σ内的,则不予符号(即为空)。

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